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テクニカル分析とは
私は投資をする上で、テクニカル分析は必須の道具だと思っています。
今は、インデックス投資が主流となっているので、ひたすら積み立てをしていけばいいと思ってる方もいると思いますが、投資の根幹である分析手法は知っておくべきだと思います。
今回は数ある分析手法の中でも、私が現在用いている分析手法を説明していきます。
RSI分析
まず、一番有名なRSIを用いた分析法について説明していきます。
RSIとは
RSI（相対力指数）は、現在の相場の相対的な強弱（又は過熱感）を表す指標です。特徴としてボックス相場が続いているときの的中率は高いものの、上下に強いトレンドがある場合は、うまく機能しない場合が多いです。
RSIは下記の式で表されます。
RSI＝（n日間の終値の上昇幅の平均）÷（n日間の終値の下落幅の平均）
RSIの設定方法
n(パラメータ値)は“14”（日足）と設定する場合が多いです。
しかし、ここは他のパラメータを入れることもあるので、状況に応じて決めるといいでしょう。
私は70％で買われすぎシグナルが出ていると判断し、40％以下で買われすぎと判断しています。
下のチャートはS&P500のチャートになります。
青矢印が買われすぎで、売りシグナルを意味し、赤矢印が売られすぎで買いシグナルを意味しています。
この範囲については、適正な回数の買い時と売り時がある方がいいかと思います。
範囲を狭くすればするほど、買い時、売り時のタイミングは増えますが、ダマシの確率も上がっていくので、適性の範囲内で行いましょう。
こう見ると、過去5回の買い時はうまく機能していて、その後に上昇していることがわかります。
しかし、売りシグナルがうまく機能していないので、上限を下げる等の工夫はまだ必要そうですね。
テクニカル分析に入る前に知っておくべき二つの分析手法
テクニカル分析において、最も用いられる手法は移動平均線という分析手法です。
移動平均線
移動平均線は、ある一定期間の株価からその平均値を計算し、株価の動きを折れ線グラフで表したものです。
「テクニカル分析」では、移動平均線の動きから、今後の相場や値動きを予測できると考えられています。
株価の動きは、投資家が株の売り買いという投資行動を行った結果なので、再び同じパターンが繰り返される可能性があります。
そのため、移動平均線などのチャートを分析し、過去にも同じような値動きをしたパターンを見つけることができれば、今後の相場や値動きを予測できることになります。
よく用いられるのは、短期では25日移動平均線、中期では50日移動平均線、長期では200日移動平均線となります。
この３つの移動平均線は短期、中期、長期でのトレンドを調べるのに特に重要なので覚えておくといいでしょう。
MACD
次に、MACDという移動平均線を用いた定型的な分析手法も紹介します。
MACDとはマックディと読み、「Moving Average Convergence Divergence」の略称です。
移動平均線を使用したテクニカル指標です。テクニカルチャートで描画し、短期の移動平均線と中長期の移動平均線の動きから買いと売りのタイミングを判断します。
MACDでもちいる指標は下記の3つになります。
・MACD線 ＝ 短期移動平均線（EMA） － 長期移動平均線（EMA）
・シグナル ＝ MACDの単純移動平均線
・ヒストグラム ＝ MACD線 － シグナル
今回用いるのは、短期移動平均線は12、長期は26、シグナルは9となります。
MACD線
MACD線は、短期のEMA(指数平滑移動平均)と長期のEMA(指数平滑移動平均線)がどのくらい差があるのか、変化を線で表した指標です。
EMAは、直近の終値に重きを置いた移動平均線です。
EMAを使ってMACD線を生成する事によって、トレンド転換のシグナルがより早く出やすく、直近のトレンド強弱も追いやすくなっています。
シグナル線
シグナル線はMACD線を単純平均化したものなので、MACD線よりも鈍い動きになります。
「単純平均」とは、シグナル線を期間9で出すときは、直近のMACD線の値を9つ足して単純に9で割ることです。これが、該当するシグナル線の値になります。
このとき、シグナル線は、MACD線の期間9の移動平均線なので、MACD線よりも緩やかに動くのは前述したとおりです。MACD線は短期移動平均線、シグナル線は長期移動平均線として捉えていくことがポイントです。
ゴールデンクロスとデッドクロス
ゴールデンクロスとは、短期の移動平均線が中長期の移動平均線を下から上にクロスすることで、買いのサイン、デッドクロスとは短期の線が長期の線を上から下へクロスすることで売りのサインと言われています。
MACD線とシグナル線がゼロラインをクロスするときと比べて、MACD線とシグナル線がクロスする方が早い段階でトレンド転換を示します。
この特性を活かして、MACD線がシグナルを下から上に突き抜けるゴールデンクロスや、上から下に突き抜けるデッドクロスは、単純移動平均線が作るゴールデンクロスやデッドクロスより早く出現するので、売り・買いの判断を一足早く行うことができます。
S&P500の週足チャート分析
上の図がS&P500の週足チャートとなります。
この図ではオレンジ色の線が25日移動平均線、紫色が50日移動平均線、ピンク色が100日移動平均線、黄緑色が200日移動平均線となります。
この図を見るとわかるように、直近の値動きは25日移動平均線を超えれず、下の50日移動平均線へ向かっていくことがわかります。
50日移動平均線を割り込むことがあれば、52週最安値である4,056ドルまで下がる可能性があります。
こういったように、チャートは今の直下の移動平均線で反発するか、割り込んだ場合はさらにその下の平均線といったように、どの移動平均線で反発するかを見ていく必要があります。
52週最安値もよく見られる指標であり、ここを割り込むと一気に下落トレンド入りすることが多いです。
反対に最高値を更新する際も、一個上の平均線を超えれるかが重要になってきます。
S&P500の日足チャート分析
上の図が日足のTECLのチャートとそのMACDになります。
わかりやすいように、買いシグナルを赤矢印、売りシグナルを青矢印で書きました。
この図を見ると年初に売りシグナルは発生していて、そこから下落トレンドになっています。
そして、2月にゴールデンクロスが発生し上昇はしますが、本格的な上昇トレンドにはならず、再度3/15にゴールデンクロスが発生しています。
そこから、再び上昇トレンドになり、4/7にデッドクロスが発生しています。
ここで気づいた方もいると思いますが、クロスしているからといって買い時や売り時と判断するのは危険だと思います。
それは、MACDの性質上、緩やかにクロスする場合はあまり信頼できないからです。
また、マイナス圏でのゴールデンクロスの時はトレンド変換を意味しますが、プラス圏でのゴールデンクロスは調整の終了を意味します。
私の経験上ですが、プラス圏のゴールデンクロスは長期の上昇局面では信頼できますが、TECLのようにアップダウンが激しいものでは、高根掴みになりがちです。
上昇相場でない限りは買い時と判断しない方が賢明だと思います。
まとめ
今回は分析方法について説明していきました。
私の個人的な意見ですが、YouTuberやブログの記事を見て買い判断をするのは危険だと思います。
自分でも分析し、理解した上で投資をするように心がけましょう。
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